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Si avvisa che in data 19/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Sesto Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Risk measures and progressive enlargement of filtrations: a BSDE approach Relatore: Alessandro Calvia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Abstract: Risk measures are nowadays well-established tools in mathematical finance to evaluate the riskiness of ...

Si avvisa che in data 5/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Terzo Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: The Value of Informational Arbitrage Relatore: Claudio Fontana, Università degli Studi di Padova Abstract: In the context of a general semimartingale model, we aim at answering the following question: How much is an ...

Si avvisa che in data 8/1/2019, alle ore 16:30 precise, presso l’Aula Seminari del III piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Marina Santacroce, Politecnico di Torino Expected utility maximization beyond the Markovian setting Abstract: An overview of the recent approaches used to solve portfolio optimization problems for ...

Si avvisa che in data 12/6/2018, alle ore 13:45 precise, presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Aula Seminari Terzo Piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Learning the Optimal Risk – Advanced Risk-Based Portfolio Management with Global Optimization Algorithms Relatore: Marco Scaringi, Intesa Sanpaolo

Si avvisa che nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano si svolgeranno i seguenti seminari: In data 8/5/2018, alle ore 13:15 precise, presso Aula Seminari del Sesto Piano Relatore: Giulia Livieri, Scuola Normale Superiore Titolo: Statistical inference for price staleness In data 15/5/2018, alle ore 12:15 ...