Qfinlab aims to be active in improving the financial literacy in the Italian schools: look at the EDUFIN@POLIMI project.

Si avvisa che in data 8/1/2019, alle ore 16:30 precise, presso l’Aula Seminari del III piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario:

Marina Santacroce, Politecnico di Torino
Expected utility maximization beyond the Markovian setting

Abstract:
An overview of the recent approaches used to solve portfolio optimization problems for general market models is given.
In particular, the focus will be on dynamic programming techniques and on their applicability to expected utility maximization in non-Markovian settings for classical utilities (power, exponential or log type), including the case of partial information. Moreover, another method which works for general utilities is presented and compared to recent results obtained by dynamic programming.

This talk is based on joint works with M. Mania, R. Tevzadze and B. Trivellato.

Nasce la nostra pagina sull’Educazione Finanziaria
www.imparalafinanza.it

Si avvisa che in data 12/6/2018, alle ore 13:45 precise, presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Aula Seminari Terzo Piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario:

Titolo: Learning the Optimal Risk – Advanced Risk-Based Portfolio Management with Global Optimization Algorithms
Relatore: Marco Scaringi, Intesa Sanpaolo

L’11 Novembre il Rettore ha visitato il laboratorio Qfinlab del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.