L’attività seminariale del gruppo Ingegneria finanziaria si articola su diverse forme di incontro che possono avere obiettivi diversi:

• sviluppare la diffusione della ricerca su tematiche di finanza quantitativa
• diffondere studi/risultati di tipo quantiativo all’interno della comunità  finanziaria
• fornire agli studenti occasioni di incontro anche di natura non tecnica su tematiche attinenti il mondo della finanza.

Le attività comprendono seminari scientifici, workshop e incontri su temi specifici, corsi di formazione.

List

• Jan 08 2019 Seminar: Marina Santacroce – 8 Jan 2019 Si avvisa che in data 8/1/2019, alle ore 16:30 precise, presso l'Aula Seminari del III piano, nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Marina Santacroce, Politecnico di Torino Expected utility maximization beyond the Markovian setting Abstract: An overview of the recent approaches used to solve portfolio optimization problems for general market models is given. In particular, the focus will be on dynamic programming techniques and on their applicability to expected utility maximization in non-Markovian settings for classical utilities (power, exponential or log type), including the case of partial information. Moreover, another method which works for general utilities is presented and compared to recent results obtained by dynamic programming. This talk is based on joint works with M. Mania, R. Tevzadze and B. Trivellato.

• Jun 12 2018 Seminar: Marco Scaringi – 12 Jun 2018 Si avvisa che in data 12/6/2018, alle ore 13:45 precise, presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Aula Seminari Terzo Piano, nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Learning the Optimal Risk - Advanced Risk-Based Portfolio Management with Global Optimization Algorithms Relatore: Marco Scaringi, Intesa Sanpaolo

• May 22 2018 Polimi Finance Lunch Seminar – Maggio 2018 Si avvisa che nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano si svolgeranno i seguenti seminari: In data 8/5/2018, alle ore 13:15 precise, presso Aula Seminari del Sesto Piano Relatore: Giulia Livieri, Scuola Normale Superiore Titolo: Statistical inference for price staleness In data 15/5/2018, alle ore 12:15 precise, presso Aula Seminari Terzo Piano Relatore: Oleg Kudryavtsev, Rostov Branch of Russian Customs Academy Titolo: Numerical Wiener-Hopf factorization method for option pricing under Lévy models In data 22/5/2018, alle ore 12:15 precise, presso Aula Seminari Terzo Piano Relatore: Marco Francischello, Imperial College Titolo: A Panoramic View of Valuation Adjustments