Si avvisa che in data 22/10/2019, alle ore 14:15 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Pricing and hedging in rough Heston models Relatore: Omar El Euch, Spire Europe Limited
Si avvisa che in data 13/09/2019, alle ore 12:15 , presso la sala consiglio del settimo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario con: Titolo: Algebraic Option Pricing Relatore: Prof. Peter Carr, New York University Abstract: Optionality arises whenever an investor can choose between owning either of two assets. We treat …
La 10^ edizione del Percorso executive in Finanza Quantitativa si rivolge a neolaureati e laureandi in discipline scientifiche, economiche, finanziarie e aprofessionisti del settore che desiderano acquisire ed aggiornare le proprie competenze per poter operare all’interno dei vari ambiti della finanza quantitativa: gestione dei portafogli, valutazione dei prodotti finanziari,trading e gestione del rischio. Le selezioni sono ancora in corso! Affrettati ad inviare la tua candidatura su www.applyformasters.net per prendere parte all’aula in partenza! Sei …
Si avvisa che in data 04/06/2019, alle ore 12:15 , presso l’Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Title: Behavioral models in the banking activity Speaker: Matteo Formenti, UNICREDIT Abstract: The NMD behavioural models are a crucial driver of the maturity transformation activity and …
Si avvisa che in data 28/5/2019, alle ore 17:00 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Title: Game-theoretical models of debt and bankruptcy Speaker: Prof. Alberto Bressan, Penn State University Abstract: The talk will be concerned with problems of optimal debt management. …
Si avvisa che in data 14/05/2019, alle ore 12:30 , presso Aula seminari del terzo piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Actuarial and behavioural approaches to longevity modelling Relatore: Giovanna Apicella University of St. Gallen, Switzerland Abstract: In the seminar, we combine ideas and methods from …
This course aims at providing an introductory and broad overview of the field of Machine Learning (ML) with the focus on applications on Finance. Detailed Program: 1.Introduction to Financial problems and their classical solutions 2.Introduction to Machine Learning – Supervised Learning – Overview of regression and classification techniques – Financial applications: price prediction, …
Si avvisa che in data 16/4/2019, alle ore 14:30 , presso Aula seminari del sesto piano, nell’ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Limit Theorems for the Fractional Non-homogeneous Poisson Process Relatore: Enrico Scalas, University of Sussex Abstract: The fractional non-homogeneous Poisson process was introduced by a time-change …
Si avvisa che in data 02/04/2019, alle ore 12:30 precise, presso l’Aula Seminari al Terzo Piano Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Information content of implicit quantile and implicit expectile curves Relatore: Carlo Sala, ESADE Business School. Abstract: We compare option implied quantiles and option implied expectiles on …
Si avvisa che in data 19/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Sesto Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Risk measures and progressive enlargement of filtrations: a BSDE approach Relatore: Alessandro Calvia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Abstract: Risk measures are nowadays well-established tools in mathematical finance to evaluate the riskiness of …
