L’attività seminariale del gruppo Ingegneria finanziaria si articola su diverse forme di incontro che possono avere obiettivi diversi:

• sviluppare la diffusione della ricerca su tematiche di finanza quantitativa
• diffondere studi/risultati di tipo quantitativo all’interno della comunità finanziaria
• fornire agli studenti occasioni di incontro anche di natura non tecnica su tematiche attinenti il mondo della finanza.

Le attività comprendono seminari scientifici, workshop e incontri su temi specifici, corsi di formazione.

List

I seminari confluiscono nelle liste di seminari dipartimentali.

I seminari su tematiche Fintech confluiscono anche nelle iniziative della Fintech Research Network.

Workshops

• Mar 14 2019 Fintech Round Table – March 14, 2019 Il tempo del FINTECH è adesso : la Digital Transformation ha rivoluzionando in modo radicale tutti i livelli degli attuali modelli di business nel settore finanziario; per poter rispondere in modo proattivo alla Fintech Revolution , il MIP Politecnico di Milano ha sviluppato il nuovo Master internazionale in FINTECH – Finance and Digital Innovation . In occasione del lancio del nuovo master, siamo lieti di invitarvi alla Roundtable che si terrà giovedì 14 marzo alle ore 18.00 presso il Campus MIP. https://www.som.polimi.it/event/fintech-roundtable-140319/ Durante l’evento, il Direttore del Master,Prof. Emilio Barucci, le aziende sponsor e un Head Hunter di Aegis Human Consulting Group, presenteranno le nuove frontiere del Fintech e le opportunità di carriera, le opportunità e lesfide per giovani professionisti e per le imprese di questo settore. Agenda • 18.00: Roundtable Modera Prof. Emilio Barucci, Direttore Master FINTECH con la partecipazione di Andrea Marchesini, Partner & Director, Aegis UK - Roberto Villa, Manager of Research ecosystem, IBM Italy - Savino Damico, Head of Fintech Ecosystem Management and Monitoring Innovation Dept., Intesa Sanpaolo - Paolo Gianturco, Head of Fintech&FS Tech-EMEA Blockchain Lab co-leader, Deloitte - Vittorio Giusti, Chief Operating Officer, Aviva Italia - Andrea Prampolini, Head of Financial markets technology, Banca IMI - Marco Scappa, Head of Fabrick Corporate Fintech, Fabrick S.p.A • 19.15: Q&A • 20.00: Aperitivo La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo di networking. https://www.som.polimi.it/event/fintech-roundtable-140319/

• Mar 05 2019 Seminar: Claudio Fontana – 5 March 2019 Si avvisa che in data 5/3/2019, alle ore 12:30 precise, presso Aula Seminari al Terzo Piano, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: The Value of Informational Arbitrage Relatore: Claudio Fontana, Università degli Studi di Padova Abstract: In the context of a general semimartingale model, we aim at answering the following question: How much is an investor willing to pay for learning some inside information that allows to achieve arbitrage? If such a value exists, we call it the value of informational arbitrage. In particular, we are interested in the case where the inside information yields arbitrage opportunities but not unbounded profits with bounded risk. In the spirit of Amendinger et al. (2003), we provide a general answer to this question by means of an indifference valuation approach. To this effect, we establish some new results on models with additional information and study optimal investment-consumption problems in the presence of additional information and arbitrage, also allowing for the possibility of leverage. We characterize when the value of informational arbitrage is universal, in the sense that it does not depend on the preference structure. This talk is based on joint work with H.N. Chau and A. Cosso.

• Jan 08 2019 Seminar: Marina Santacroce – 8 Jan 2019 Si avvisa che in data 8/1/2019, alle ore 16:30 precise, presso l'Aula Seminari del III piano, nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Marina Santacroce, Politecnico di Torino Expected utility maximization beyond the Markovian setting Abstract: An overview of the recent approaches used to solve portfolio optimization problems for general market models is given. In particular, the focus will be on dynamic programming techniques and on their applicability to expected utility maximization in non-Markovian settings for classical utilities (power, exponential or log type), including the case of partial information. Moreover, another method which works for general utilities is presented and compared to recent results obtained by dynamic programming. This talk is based on joint works with M. Mania, R. Tevzadze and B. Trivellato.

• Jun 12 2018 Seminar: Marco Scaringi – 12 Jun 2018 Si avvisa che in data 12/6/2018, alle ore 13:45 precise, presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Aula Seminari Terzo Piano, nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa, si svolgerà il seguente seminario: Titolo: Learning the Optimal Risk - Advanced Risk-Based Portfolio Management with Global Optimization Algorithms Relatore: Marco Scaringi, Intesa Sanpaolo

• May 22 2018 Polimi Finance Lunch Seminar – Maggio 2018 Si avvisa che nell'ambito delle iniziative della sezione di Finanza Quantitativa del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano si svolgeranno i seguenti seminari: In data 8/5/2018, alle ore 13:15 precise, presso Aula Seminari del Sesto Piano Relatore: Giulia Livieri, Scuola Normale Superiore Titolo: Statistical inference for price staleness In data 15/5/2018, alle ore 12:15 precise, presso Aula Seminari Terzo Piano Relatore: Oleg Kudryavtsev, Rostov Branch of Russian Customs Academy Titolo: Numerical Wiener-Hopf factorization method for option pricing under Lévy models In data 22/5/2018, alle ore 12:15 precise, presso Aula Seminari Terzo Piano Relatore: Marco Francischello, Imperial College Titolo: A Panoramic View of Valuation Adjustments